Modelo de avaliação de risco de crédito na Sonae MC

Abstract

O risco de crédito é uma das maiores preocupações das instituições financeiras pois, quando concedem crédito aos clientes, entram no risco de incumprimento, por parte destes, das suas obrigações contratadas. Por esta razão, é fundamental que exista uma eficiente gestão e análise do risco de crédito de modo a minimizar os incumprimentos por parte dos clientes. Esta dissertação foi repartida em quatro partes, a revisão de literatura, a metodologia, a recolha e análise de dados e, por fim a aplicação do estudo do modelo de avaliação de risco de crédito. A revisão de literatura inicia-se pela definição do risco, risco de crédito, gestão de risco, definição de variáveis e classificação de risco de crédito. A metodologia utilizada foi a quantitativa tendo a mesma sido obtida através do preenchimento de uma base de dados de clientes da Sonae MC, com as variáveis pré-definidas, pelo Informa D&B. De seguida foram determinados os pesos a atribuir a cada variável e, de acordo com os dados obtidos foi calculado o risco de crédito de cada cliente. Os resultados evidenciam que a análise e determinação do risco de crédito é importante para a empresa, nomeadamente para a perceção do nível de risco da carteira de clientes. Os clientes que apresentam um maior volume de faturação apresentam um risco baixo, evidenciando que o grande peso de vendas da empresa não representa uma preocupação elevada para o negócio.

Credit Risk is one of the biggest concerns of financial institutions because when credit is granted to costumers, they run into the risk of default of contracted obligations by the costumer. That is why it is essential that there is an efficient management and analysis of credit risk in order to minimize default events by their customers. This dissertation is divided into four parts, the literature review, the methodology, the collection and analysis of data and, finally, the applications of the study of the credit risk assessment model. The literature review starts with the definition of risk, credit risk, risk management, the subsequent definition of variables and credit risk classification. The methodology used is quantitative and was obtained by filling in a Sonae MC costumer database, with pre-defined variables. By Informa D&B. Then, the weights to be attributed to each variable were determined and, according to the data obtained, the credit risk of each costumer was calculated. The results show that the analysis and determination of credit risk is important for the company, namely for the perception of the risk level of the customer portfolio. Customer portfolio. Customers with a higher volume of invoicing present a low risk, showing that the company’s large sales weight is not a concern for the business.